Estratégia de negociação de bull bear

Bull Flag Day Trading Strategies | Warrior Trading.
Estratégia de negociação de Flag Bull.
As bandeiras podem levar muitos formulários. A minha Estratégia de Breakout de Bandeira favorita é um Flat Break Break que toma a forma de uma bandeira de cunha ascendente. Tenho uma publicação separada onde eu forneço toneladas de exemplos desse padrão. No entanto, existem muitas variações do Padrão de Separação da Bandeira que merecem destaque. Em particular, o Bull Flag Trading e Bear Flag Trading são estratégias fortes que forneceremos exemplos abaixo.
Bull Flags vs Flat Top Breakouts.
Quando troco uma Bandeira de Touro, a maior diferença de um Flat Top Breakout é que a consolidação está ocorrendo abaixo do alto. Assim como um Flat Top Breakout consolida-se dentro de alguns centavos dos altos, uma Bull Flag experimenta tipicamente 2-3 velas vermelhas de pullback. Se esperamos para comprar os altos na bandeira de touro, estamos perseguindo e uma parada adequada (na parte inferior da bandeira) está muito longe. Então, em uma Bull Flag, comprei a primeira vela para fazer uma nova altura após as 2-3 velas vermelhas de pullback.
Coloco a minha parada na parte inferior da bandeira, que geralmente está bastante perto. Isso me dá uma boa razão de recompensa de risco. Se eu quiser duplicar a minha posição no máximo do dia e, em seguida, vender através desse pico eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro. É importante ter cuidado para não comprar um duplo. Se tivermos uma grande retração, então aperte de volta às alturas, às vezes veremos uma formação de topo duplo ou uma forma de U no gráfico. Nos exemplos abaixo você verá algumas bandeiras de touro perfeitas, mas você também verá algumas bandeiras slopeiras de touro. O mais importante é que trocamos bandeiras de touro nas melhores ações! Não se trata de negociar o melhor padrão, é sobre padrões de negociação nos estoques mais fortes.
Exemplos de Bandeira de Touro.
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Estratégia de negociação Bull Bear
"Ganhe proveito do seu conhecimento!"
Wikinvest Wire.
TIM Report: Market Sentiment Ainda Bullish nos EUA, para baixo globalmente, com TJX, BAX e DKS como longs, DRYS, GS e POT como shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 13 a 19 de novembro de 2009, o Índice de Sentimento TIM (ETI) aumentou 0,85 pontos para 55,29, ficando dentro do território otimista (veja a publicação da semana passada e o site do YouDevise para obter informações adicionais Informações sobre o relatório TIM, uma leitura acima de 50 é otimista). Por outro lado, o TSI Worldwide Index caiu 4,61 pontos para 47,13, caindo no território de baixa. Apenas dois setores eram otimistas, com sete baixos e um neutro. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM caiu para 62,89% de 73,61%.
Relatório TIM: Market Sentiment Down, But Still Bullish, com STT, AAPL e AMZN como longos, FDO, TOL e ESV como shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 6 a 12 de novembro de 2009, o Índice de Sentimento TIM (TSI) caiu 1,05 pontos para 54,44, ficando dentro do território otimista (veja a publicação da semana passada e o site do YouDevise para obter informações adicionais Informações sobre o relatório TIM, uma leitura acima de 50 é otimista). A queda no índice TSI Worldwide foi muito maior, caindo 5.60 pontos para 51.74, mas ainda permanecendo em um território de alta. Oito dos dez setores estavam no território de alta, com os dois restantes em baixa. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM aumentou 0,41 pontos para 73,61%.
Relatório TIM: Sentimento de mercado movido em alta, com RIMM, X e BAC como longos, WFC e AMR como shorts.
De acordo com o recente relatório do TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 30 de outubro a 5 de novembro de 2009, o Índice de Sentimento TIM (TSI) aumentou 5,65 pontos para 55,49, mudando-se para território de alta (veja a publicação da semana passada e o site do YouDevise para Informações adicionais sobre o relatório TIM, uma leitura acima de 50 é alta). O índice TSI Worldwide também aumentou 7,55 pontos para uma leitura otimista de 57,34. Nove dos dez setores estavam no território de alta, com apenas um de baixa. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM aumentou 5,64 pontos para 73,20%.
Relatório TIM: Sentimento do mercado Ligeiramente Bearish, com VFC, ORLY e FSLR como longs, LVS, MU e NVDA como shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 23 a 29 de outubro de 2009, o Índice de Sentimento TIM (TSI) é descendente de 49,83, depois que o índice norte-americano caiu 1,17 pontos (veja a publicação da semana passada e o O site do YouDevise para informações adicionais sobre o relatório TIM, uma leitura acima de 50 é otimista). O índice TSI Worldwide aumentou 1,76 pontos, mas ainda estava abaixo do ponto de equilíbrio em 49,79 pontos. Quatro setores estavam em território de baixa, quatro eram neutros e dois eram otimistas. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM aumentou 2,15 pontos para 67,56%.
Relatório de TIM: Lucre levando resultados em Sentimento de Mercado menos Bullish, com IR, TEX e FCX como longos, RIMM, WYE e STJ como shorts.
De acordo com o recente relatório do TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 16 a 22 de outubro de 2009, o aumento da participação nos lucros resultou em queda no sentimento do mercado nos EUA, com o índice Sentiment TIM (TSI) caiu 8,32 pontos na América do Norte para um número significativamente mais baixo, mas ainda otimista 51.01 (veja a publicação da semana passada e o site do youDevise para informações adicionais sobre o relatório TIM, uma leitura acima de 50 é otimista). O índice TSI Worldwide caiu 5,57 pontos, caindo em território descendente em 48.03. Oito setores estavam em território de baixa, com dois de alta. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM diminuiu 5,81 pontos para 65,41%.
Relatório TIM: Corretores Mais Bullish, com GWW, ORLY e PFE como longos, CHK e SWY como shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 9 a 15 de outubro de 2009, o sentimento do mercado nos EUA se tornou ainda mais otimista. O TIM Sentiment Index (TSI) aumentou 3,87 pontos na América do Norte para 59,32 (veja o site do youDevise para obter informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide caiu 0,96, mas permaneceu otimista às 53,60 (uma leitura acima de 50 é alta). Seis setores foram otimistas, enquanto os três eram de baixa e um era neutro. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM aumentou 2,69 pontos para 71,22%.
Relatório TIM: Corretores Mais Bullish, com PAG, BYI e CHKP como longos, MGM e CTXS como shorts.
De acordo com o recente relatório do TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 25 de setembro a 1 de outubro de 2009, o sentimento do mercado tornou-se mais otimista. O TIM Sentiment Index (TSI) aumentou 2,11 pontos na América do Norte para 53,16 (veja a publicação anterior e o site do YouDevise para informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide também aumentou, aumentando 3,83 pontos para 51,42. Seis setores foram otimistas, enquanto os três eram de baixa e um era neutro. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM aumentou 3,50 pontos para 65,55%.
Relatório TIM: Bullish Brokers Sentiment Falling, com KG, AIG e ETFC como longs, YUM, PCS e AKS como shorts.
De acordo com o recente relatório da TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 18 a 24 de setembro de 2009, o sentimento do corretor em alta evolução continuou a diminuir. O Índice de Sentimento TIM (TSI) diminuiu 1,74 pontos na América do Norte para 51,05, um pouco otimista (veja a publicação anterior e o site do YouDevise para obter informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide caiu 5,14 pontos para 47,58. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM diminuiu 6,31 pontos para 62,05%.
Primeira Cobertura: Sentimento de Mercado Ainda Alvo.
O relatório semanal do sentimento do mercado da First Coverage ainda está apontando para um mercado de alta (First Coverage). Esta semana tem sete setores classificados como otimistas, com três, incluindo materiais básicos, bens de consumo e energia (petróleo e gás) classificados como neutros. A mudança de sentimento semanal tem materiais básicos movendo-se mais baixos da semana passada com um declínio de 10,9% no sentimento (embora ainda neutro), enquanto os cuidados de saúde se tornaram mais otimistas. O setor financeiro também não conseguiu rolar, indicando que o lado da venda ainda não passou a baixar, mesmo com a grande onda neste setor nos últimos seis meses. Os estoques que geram as maiores mudanças de sentimento otimista incluem Thoratec (THOR), ConAgra Foods (CAG), Potash (POT), Dell (DELL) e Netflix (NFLX). Esses estoques que geram a maior mudança de sentimento de baixa são Vulcan Materials (VMC), Bio Ref Labs (BRLI), Iteration Energy (ITX), Bill Barrett (BBG) e PNC Financial Services (PNC).
Seis novos ETF sectoriais específicos da China estão planejados.
Global X Funds apresentou um prospecto junto à SEC para oferecer seis novos ETFs que serão projetados para seguir seis setores diferentes dentro da economia chinesa (IndexUniverse). Os seis setores / categorias incluem consumidor, energia, financeiro, industrial, material e tecnologia. O plano é que os fundos sejam 80% investidos em ADRs e Global Depositary Receipts, com os 20% restantes investidos em swaps e vários contratos de opções. O fundo espera replicar os índices subjacentes específicos do setor FTSE com uma precisão de 95% após taxas e despesas. Embora existam muitos fundos que seguem a economia chinesa em geral, os novos ETFs serão alguns dos primeiros a permitir que os investidores se concentrem em um setor específico nesta região. O fato de que esses ETFs específicos do setor estão sendo oferecidos para a economia chinesa também lhe diz algo sobre demanda e interesse para investir mais diretamente neste crescente e crescente mercado influente.
O sinal de baixo desempenho do Fundo Quant poderia ser uma correção?
Quantos fundos que apostam em ações de alta qualidade, ao mesmo tempo em que baixam esses estoques com preços excessivos, estão em baixa performance no mercado de ações (WSJ). Esta subexecução veio em parte como resultado de baixas ações de balanço sendo empurradas pelo trem de impulso nos últimos meses. A diferença de desempenho aumentou consideravelmente, já que os apertos curtos impulsionaram os estoques fracos, assim como aqueles com perspectivas mais brilhantes fizeram pior. Alguns consideram que o baixo desempenho de estoques de maior qualidade pode ser uma indicação de que o movimento recente está ficando sem carga e que o mercado pode ser devido a uma correção. Breadth e outros indicadores de sobrecompra / sobrevenda continuam a flertar às vezes com altos níveis e causar preocupação entre os touros - mas, novamente, eles fizeram isso também há um mês. No entanto, uma correção, mesmo que leve e de curto prazo, poderia estar nos cartões, pois parece que um número crescente de participantes começaram a assistir e a aguardar a confirmação de seus viés de sobrecompra, incluindo alguns dos que continuam longos no mercado. O tempo dirá, mas o próximo mês pode ser interessante e contar, à medida que avançamos para outubro.
Moody's Believes Basel II mudanças são positivas para credibilidade.
A Moody's emitiu um artigo de comentário especial com foco nas alterações de Basileia II já introduzidas, bem como declarações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária (Risco). O documento destaca aprimoramentos relacionados à carteira de negociação, ao securitização e ao risco de crédito da contraparte de um banco. Em particular, as recomendações envolvem o fortalecimento do capital Tier I, introduzindo padrões de liquidez mais difíceis, incluindo provisão anticíclica, discutindo disposições de risco sistêmico (que se tornou popular nos Estados Unidos) e incluindo índices de alavancagem como medida suplementar. A Moody's também acredita que a proposta de Requisição de Requisitos de capital modifica a qualidade do capital e a titularização também foi um passo positivo. Além disso, o artigo menciona que uma alteração importante exige exigências operacionais mais rigorosas para análise de crédito para bancos que detêm posições de titularização. Acreditamos que o aumento do requisito de análise de crédito para os bancos que detêm posições expostas securitizadas será um elemento importante da melhoria do gerenciamento de riscos e deve assegurar que apenas os bancos com informações e ferramentas analíticas necessárias possuem produtos securitizados. & # 8221; Claro, isso também pode significar que ocorre menor securitização. Embora esse seja o resultado pretendido, a conseqüência não desejada de reduzir o fluxo eficiente de capital, ou não permitir que aqueles que desejam descarregar ou ter acesso de risco aos veículos de que precisam, também precisam ser considerados mais adiante, agora ou mais tarde.
State Street oferece novo ETF de ações preferenciais.
A State Street Global Advisors lançou um novo ETF com investimentos em ações preferenciais não conversíveis (ticker PSK, IndexUniverse). FONTEs similares já no mercado, PGX e PFF, aumentaram 20% e 33% de YTD, respectivamente. As ações preferenciais no fundo são classificadas como investment grade e possuem requisitos mínimos de volume de negócios. O ETF possui uma razão de despesa de 0,45%. O fundo negociado em troca do PSK seria atraente para os investidores que procuram renda, crescimento potencial de ganhos de capital e segurança, uma vez que as ações preferenciais pagam dividendos fixos, podem apreciar ações ordinárias normais e são mais altas na cadeia alimentar em comparação com ações ordinárias em caso de falência.
Relatório TIM: Bullishness Moderating, com DRYS, KR e X como Longs, S, AIG e GS como Shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para a semana de 11 a 17 de setembro de 2009, o sentimento do mercado se moderou após ter sido otimista na semana passada. O TIM Sentiment Index (TSI) caiu 1,86 pontos na América do Norte para 52,78 (veja a publicação anterior e o site do YouDevise para obter informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide caiu 3,89 pontos para 52,72. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM diminuiu 0,86 pontos para 68,36%.
Hedge Funds aumentou suas participações em finanças durante o segundo trimestre.
Os fundos Hedge aumentaram suas participações em ações financeiras durante o segundo trimestre, de acordo com o Goldman Sachs Hedge Fund Trend Monitor (WSJ). Especificamente, a propriedade em recursos financeiros aumentou 55% do primeiro trimestre para o segundo trimestre, crescendo para US $ 70 bilhões - representando 3,7% da capitalização de mercado do setor. Bank of America (BAC) e JPMorgan (JPM) foram algumas das participações financeiras mais populares dentro dos fundos de hedge, com as Regiões Financeiras (RF) e o Citigroup (C) também se tornando novas posições longas para alguns fundos. Embora a posição baixa líquida das finanças também tenha aumentado ligeiramente, 8% para US $ 63 bilhões, o grande aumento na exposição longa resultou em hedge funds sendo líquidos os resultados financeiros até o final do segundo trimestre (WSJ). Embora o pedido de resgate do fundo de hedge tenha diminuído, reduzindo a necessidade de venda forçada, não está claro se os hedge funds, em média, manterão suas posições longas líquidas em finanças após a boa execução que esses estoques fizeram desde o mercado de março.
Relatório TIM: corretores ainda cautelosos, com MDSO, BJ e AA como Longs, FSLR, BRCD e LVS como Shorts.
De acordo com o recente relatório do TIM (Trade Ideas Monitor) para 20 de agosto, o TIM Sentiment Index (TSI) na América do Norte foi de 50,37, abaixo de 1,76 pontos, bem perto da marca crítica de 50 (veja a última publicação e publicação anterior e o site do YouDevise para obter informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide diminuiu marginalmente. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM diminuiu 3,15 pontos para 62,53%.
A transparência precisará ir global.
O tremendo crescimento da economia chinesa e do mercado de ações tem muitos que se perguntam quanto tempo demorará antes que a China mais uma vez recupera o ponto como a economia superior (The Business Insider). Ao analisar a paridade do poder de compra, alguns analistas esperam que a China recupere a coroa como a principal economia em 2018, depois de 125 anos dos Estados Unidos ocupando o primeiro lugar. No entanto, para que a China e qualquer outro mercado ou economia global seja um destino de longo prazo para o investimento, será necessária uma maior transparência e divulgação. No passado, discuti algumas pesquisas acadêmicas recentes que descobriram que os investidores tendem a negociar ações estrangeiras com mais freqüência do que suas contrapartes domésticas (Bull Bear Trader). Em suma, os autores do estudo descobriram que o nível de negociação é maior para os estoques em mercados para os quais há mais fracas proteções dos investidores ou para mercados com padrões de divulgação mais baixos. A rotatividade da carteira ou taxa de churn foi maior à medida que a qualidade da informação e o nível de familiaridade diminuíram.
Os investidores comercializam ações estrangeiras mais frequentemente do que suas contrapartes domésticas.
Houve uma pesquisa significativa no passado, visando o fenômeno do "preconceito domiciliar", ou investir uma parcela maior de sua riqueza em um mercado interno, apesar dos benefícios de aumentar a diversificação internacional. Menos pesquisa foi feita sobre como esses investidores de preconceito domiciliar reequilibram entre a exposição doméstica e externa. Pesquisas anteriores também produziram dados um pouco conflitantes em relação às taxas de rotatividade de capital estrangeiro, classificando-as de ter apenas níveis de rotatividade ligeiramente mais rápidos, taxas de rotatividade de capital estrangeiro 10 vezes maiores taxas de rotatividade doméstica - embora, em muitos casos, as amostras de dados se limitassem a apenas uma punhado de países.
"seja consistente com a hipótese de que os investidores reequilibram mais frequentemente as participações de ações sobre as quais eles conhecem menos e estão menos familiarizados". Como também poderia ser esperado, a taxa de churn foi maior em um mercado externo se o mercado tivesse tido um bom desempenho, com a taxa aumentada à medida que o nível de familiaridade diminui. Semelhante a outros mercados, parece que os investidores são susceptíveis de tirar lucros após um mercado, e são muito mais propensos a fazê-lo se o mercado for estrangeiro, menos transparente e tenha um nível de familiaridade menor.
O Enterprise Risk Management adiciona valor às empresas?
Em seu trabalho de pesquisa "The Value of Enterprise Risk Management", Robert Hoyt e Andre Liebenberg tentam descobrir se há um valor firme na implementação do Enterprise Risk Management (ERM). À medida que os autores discutem, o ERM gerou um interesse considerável da mídia nos últimos anos, à medida que as organizações começam a implementar programas de gerenciamento de risco a nível empresarial, e as empresas de consultoria e as universidades procuram maneiras de oferecer suporte, orientação, cursos e serviços relacionados ao ERM. As agências de classificação também começaram a considerar o ERM no processo de classificação, e os reguladores estão tomando nota. As idéias de risco corporativo e "sistêmico" em todo o sistema também estão sendo cuidadosamente consideradas no nível do sistema econômico.
"O uso do ERM deve ser positivamente relacionado a fatores como o tamanho da empresa e a propriedade institucional, e negativamente relacionado ao uso de resseguro, alavancagem e opacidade dos ativos. Ao se concentrar em seguradoras negociadas publicamente, podemos estimar o efeito do ERM em Tobin & # 8217 ; s Q, um proxy padrão para o valor da empresa. Encontramos uma relação positiva entre o valor da empresa e o uso do ERM ". De fato, além de apenas agregar valor, o prémio de ERM foi de 16,5% e foi considerado tanto estatístico quanto economicamente significativo, além de ser robusto a uma variedade de especificações alternativas tanto da equação de ERM como de valores. Em resumo, parece que as divulgações de gerenciamento de riscos adicionais inerentes ao ERM adicionam valor à empresa. Como um bônus, ao adicionar a transparência adicional de gerenciamento de risco, as empresas provavelmente reduzirão o custo esperado da revisão regulatória, juntamente com o valor do capital de risco alocado para usos menos produtivos / lucrativos, cada um dos quais sem dúvidas ajuda a aumentar o valor da empresa. Certamente, alguns dos defensores do ERM acreditavam, mas agora há algumas evidências iniciais para respaldar as reivindicações - pelo menos para as companhias de seguros.
Relatório TIM: Brokers Cautelos Bullish, com CBEY, TWTC e WSM As Longs, ALGT, TLAB e ACI As Shorts.
De acordo com o recente relatório TIM (Trade Ideas Monitor) para 13 de agosto, o TIM Sentiment Index (TSI) na América do Norte foi de 52,13, baixou 2,42 pontos, mas ainda superou a marca crítica de 50 (veja a última postagem e a postagem anterior e o YouDevise site para informações adicionais sobre o relatório TIM). O índice TSI Worldwide foi em média 53,40. O total de novas idéias longas como uma porcentagem de todas as novas idéias enviadas aos gestores de investimentos por meio do TIM manteve-se alto em 65,68%, mas diminuiu ligeiramente.

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Eventualmente, todos os mercados de touro verão correções significativas de ganhos de preços. & # 160; Durante o último mercado de touro secular de 1982 a 2000, a SPX registrou correções de 14,18%, 35,94%, 20,36% e 24,51% no seu caminho para um ganho de 1419%.
Mesmo o assustador acidente de 1987 não foi mais que uma correção em um mercado de touro a longo prazo, perfeitamente inovador.
Na minha opinião, as ações da SPX e dos EUA em geral estão no processo de finalizar uma onda de toros que começou em novembro de 2018. & # 160; É possível que a onda de toros veja uma extensão significativa dos níveis atuais antes de completar, mas a análise tende para suportar a alavancagem limitada e substancial risco de queda para o futuro. Quando a Elliott Wave, igualmente viável, compete competir, o técnico precisa examinar as técnicas, a liquidez, o sentimento e a psicologia do mercado para ver qual conta é melhor suportada pelas condições subjacentes. & # 160; Na minha opinião, há substancialmente mais evidências para suportar uma correção do que há para suportar uma extensão de alta no momento. & # 160; Para que esta imagem mude, precisamos ver um movimento de viragem bastante imediato e agressivo no início de 2018. Caso contrário, se vermos uma continuação da venda da semana passada, é provável que uma correção considerável estará próxima.
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Postagens no blog.
Lockheed Martin (NYSE: LMT) finalmente puxa para trás, aqui o comércio.
A Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) é uma empresa líder em defesa e aeroespacial. O estoque tem sido uma das ações de melhor desempenho nos últimos quatro anos. Finalmente, o estoque do LMT está retraindo as últimas quatro sessões de negociação. O estoque agora está perto de testar sua média móvel de 20 dias. Os comerciantes devem notar que essa média móvel de 20 dias é um suporte menor, portanto há uma boa chance de que o estoque possa se mover mais baixo. O gráfico diário está sinalizando um suporte muito sólido em torno do ...
Nasty Bear Flag Alert On $ OLED: Aqui está o comércio.
As ações da Universal Display Corporation (NASDAQ: OLED) possuem uma das formações de bandeira de urso mais estreitas e mais nascentes que já vi. Há altas probabilidades de este estoque levando uma perna importante mais baixa nas próximas semanas. O primeiro alvo é de US $ 108 e o segundo alvo é de US $ 90. A chave aqui é a notícia recente, há apenas alguns dias, que muitas empresas asiáticas estão produzindo excessivamente displays OLED. Ásia e, especificamente, a China tem uma história de sobreproduzindo coisas e despejando-as no mercado global, matando ...
$ CSX Corp (CSX) cai nos ganhos, aqui está o preço fixo para baixo.
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Alerta: Topping Tail Signals Max Move Complete On Boeing Co.
As ações da Boeing Co (NYSE: BA) surgiram no início da negociação, atingindo novos máximos de todos os tempos em US $ 208,61. No entanto, o rali desapareceu quando o dia foi arrastado com o estoque devolvendo todos os ganhos e fechando o apartamento em US $ 206,44. Essa inversão de máximos históricos aumenta as probabilidades exponencialmente de que um top está na empresa aeroespacial. Boeing Co tem uma cauda oficial no lugar e agora deve começar a vender mais baixo. A próxima onda de vendas levará o estoque para a média móvel diária de 50, que também ...
Por que eu estou considerando um curto em Intel Corporation.
As ações da Intel Corporation (NASDAQ: INTC) aumentaram nos últimos meses depois que os ganhos mostraram sinais de vida. No entanto, a corrida pode ter apenas superado. Observe esta linha de tendência que se estende até ... Continuar.
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Iniciado por Andrews Wright em Forex 15 de dezembro de 2017. 0 Respostas 0 Curtiram.
O comércio é uma das tarefas mais difíceis do mundo. As pessoas de todo o mundo têm acesso ao setor de comércio on-line e tentam o melhor nível para melhorar sua vida. Mas, infelizmente, apenas 5% ... Continue.
Ações de Endo International $ ENDP pode ter 50% de investimento, observe este gráfico.
Nas últimas semanas, a Pharma joga como Valeant Pharmaceuticals Intl (VRX) e Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) surgiram. A Valeant cresceu quase 100% desde outubro e a Teva cresceu quase 50%. Em ... Continue.
O Gráfico que me falou para Short Costco Wholesale Corp (NASDAQ: COST)
Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) foi atualizado ontem. Lembre-se, isso aconteceu depois de uma corrida no estoque de US $ 154 a US $ 188. Por algum motivo, um analista pensou que era o momento certo para atualizar ... Continuar.
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Bear Spread.
O que é um "Bear Spread"
Um spread de urso é uma estratégia de opções que busca lucro máximo quando o preço do título subjacente declina. A estratégia envolve a compra e venda simultânea de opções; coloca ou chamadas podem ser usadas. Um preço de ataque mais alto é comprado e um preço de exercício menor é vendido. As opções devem ter a mesma data de validade.
BREAKING Down 'Bear Spread'
Exemplo de Put Put Spread.
Suponha que um investidor é descendente no estoque XYZ quando ele está negociando em US $ 50 por ação e acredita que o preço das ações irá diminuir na semana que vem. O investidor compra 10 opções de venda com um preço de exercício de US $ 55 e escreve 10 opções de venda com um preço de exercício de US $ 45, que expiram na próxima semana por um total combinado de US $ 3.500. Portanto, a perda máxima do investidor é o valor pago para implementar o cargo, e o lucro máximo é limitado ao preço de exercício do longo, menos o preço de exercício da venda curta e o prémio líquido pago. Supondo que as opções tenham um tamanho de contrato de 100, o lucro máximo da posição é de US $ 6.500, ou ($ 55 * 10 * 100) - ($ 45 * 10 * 100) - $ 3.500. Neste urso colocou-se, o lucro máximo é alcançado se o estoque XYZ se negociar abaixo do preço de exercício da venda curta, ou US $ 45. O ponto de equilíbrio de um spread de urso é equivalente ao preço de exercício da opção de longo prazo menos o prémio líquido pago.
Futures Bear Spread.
Suponha que um investidor seja descendente no índice Standard & Poor's 500 (S & P 500) quando negociou em 2.000. O investidor acredita que o S & P 500 cairá no curto prazo, mas se recuperará a longo prazo. Portanto, o investidor cria um spread de urso vendendo um contrato de futuros S & P 500 curto que expira em seis meses por 1.995 e, simultaneamente, compra um contrato de futuros S & P 500 que expira no ano que vem por 1.997.