Sistema Simple 200 SMA MACD.
Simples é melhor, especialmente para o comerciante inicial. É mais importante conhecer alguns indicadores dentro e fora do que é saber muito pouco sobre cada indicador.
Com essa idéia em mente, vamos ver um sistema muito simples que usa apenas um indicador, o MACD.
O sistema 200 SMA MACD.
Um dos sistemas mais básicos que usa o indicador MACD é o sistema MACD / 200 SMA. Este sistema usa a Média de Movimento Simples de 200 Períodos (SMA) para determinar qual direção a tendência de longo prazo está se movendo e, em seguida, usa as cruzes MACD / Linea de Sinal para determinar pontos de entrada e saída.
Se o mercado que está sendo negociado estiver negociando acima dos 200 SMA, então qualquer vez que a linha MACD cruza acima da Linha de Sinal é considerada um sinal de compra. Sempre que a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal, ela cria um sinal de venda para sair.
Inverta as regras de sinal se o mercado se processar abaixo dos 200 SMA. O cruzamento da linha MACD abaixo da linha de sinal é considerado um sinal curto. Um sinal cruzado indica que o comerciante precisa cobrir a posição.
Regras de negociação.
Preço encerra & gt; 200 SMA.
MACD cruza.
O preço fecha & lt; 200 SMA.
MACD atravessa.
MACD atravessa.
Saia curto quando:
MACD cruza.
Análise de Estratégia.
A adição do 200 SMA permite que o sistema monitore as principais tendências. Certifique-se de que você não venha a vencer um mercado que esteja em alta tendência de alta ou que esteja comprando um mercado que vem diminuindo.
Enquanto isso adiciona alguma segurança, o sistema continuará a lutar durante os períodos não-tendentes. Isso poderia causar um pouco de ação de whipsaw durante os mercados de tendências laterais.
Edward escreveu sobre a criação de um especialista Expert Advisor na sexta-feira. Este sistema SMA-MACD é um exemplo perfeito de por que é tão difícil criar uma estratégia de jack of all trade.
Você sabe onde esta estratégia ganha dinheiro - nas tendências. Aplique o filtro de alto nível ao negociar. Essa tendência de mercado? Se sim, aplique a estratégia. Se não, então não. São regras simples para um mundo complexo.
O S & # 038; P 500 ETF SPY de novembro até o presente.
Se usarmos o gráfico do SPY acima como exemplo, o sistema teria dado um sinal de compra no final de novembro, logo após o SPY quebrar acima da média móvel simples de 200 dias. O sistema teria registrado alguns lucros bonitos antes de gerar um sinal de venda, já que o mercado retrocedeu no final do ano.
Após cerca de uma semana à margem, o sistema teria gerado outro sinal de compra à medida que o mercado explodisse para começar o ano. Em seguida, pegaria o grande movimento durante todo o mês de janeiro, depois foi para o caixa em fevereiro.
Depois de evitar a retração no final de fevereiro, houve um sinal de compra que capturou a forte tendência durante as duas primeiras semanas de março e, em seguida, um sinal de venda para a segunda metade de março. O sistema gerou outro sinal de compra no início de abril.
Demonstrar que este sistema funciona durante um trecho de quatro meses de um mercado fortemente inovador não significa que esta seja uma estratégia comprovada. Você sabe dos princípios básicos da estratégia que só funciona nas tendências. No entanto, se você está procurando construir um sistema comercial, isso faz um ponto de partida simples e conveniente.
Visão Geral do MACD.
Como você pode ver, o indicador MACD (Moving Average Convergence / Divergence) desenha abaixo de um gráfico normal e contém um histograma e duas linhas.
A linha preta, que é a linha ligeiramente mais espessa na maioria dos gráficos, é chamada de Linha MACD. A linha MACD padrão representa os diferentes entre as médias móveis exponenciais de 12 e 26 dias. Estas são as duas primeiras variáveis que o comerciante pode ajustar. Eu recomendo usar as EMA padrão para manter esse sistema simples.
A segunda linha é chamada de linha de sinal. Esta é a terceira variável que o comerciante pode ajustar. Normalmente é um EMA de 9 dias. O histograma mede a diferença entre as duas linhas, razão pela qual seu valor é zero quando as linhas se cruzam.
A vantagem primária do indicador MACD é que irá atrasar a ação do mercado um pouco menos do que um simples sistema de cruzamento em média móvel. Como a maioria dos indicadores, há momentos em que o MACD funciona muito bem, e há momentos em que gerará uma série de sinais falsos. Pode ser uma ferramenta excelente quando aplicado a mercados de tendências, mas oferece pouco valor em mercados que não são tendências.
Estratégia SMA 200 Range.
Depois de avaliar a idéia de reversão SMA 200 nos gráficos M1, percebi que a estratégia exigia um prazo maior para ganhar lucro. Os custos de negociação eram muito altos demais.
O eixo inferior mostra a distância percentual do preço longe do SMA 200. O eixo vertical contém a frequência em que o preço atinge essa distância da média móvel.
A observação mais interessante sobre esses gráficos é como as formas das linhas mudam à medida que os prazos aumentam. Parte do efeito é obscurecida porque a escala horizontal é preenchida no gráfico M30.
Explodindo-os até o tamanho total revela que a quantidade de curvatura diminui à medida que o tempo aumenta. O enredo parece cada vez mais como uma linha reta em prazos superiores.
Um gráfico de freqüência de distância no gráfico M5.
Distância de porcentagem de preço no gráfico M15.
Preço percentual na tabela M30 EURUSD.
Uma estratégia viável.
O melhor resultado saltou quando eu finalmente consegui os gráficos M30. O padrão é óbvio. O potencial de rentabilidade pula à medida que o tempo aumenta.
Os melhores candidatos que identifiquei nos gráficos M5, M15 e M30 coincidem todos com os pontos de inflexão das curvas.
Resultados M5.
Resultados do cruzamento do 200 SMA no gráfico M5.
Resultados de alcançar 0,33% de distância dos 200 SMA no gráfico M5.
Resultados de atingir 0,5% de distância dos 200 SMA no gráfico M5.
Resultados de 1% de distância dos 200 SMA no gráfico M5.
Resultados M15.
Resultados de zero cruzamentos em 200 SMA no gráfico M15.
Resultados de atingir 0,5% de distância dos 200 SMA no gráfico M15.
Resultados de 1% de distância dos 200 SMA no gráfico M15.
Resultados de alcançar 1,5% de distância dos 200 SMA no gráfico M15.
Resultados M30.
Resultados de zero cruzamentos no 200 SMA no gráfico M30.
Resultados de atingir 0,5% de distância dos 200 SMA no gráfico M30.
Resultados de 1% de distância dos 200 SMA no gráfico M30.
Resultados de 1,5% de distância dos 200 SMA no gráfico M30.
Conclusão.
Destaquei o item final em vermelho. Parece ser o primeiro candidato que pode superar os custos de negociação. Nenhum dos backtests inclui a propagação nos resultados finais.
Eu suponho que o melhor cenário de caso final após o deslizamento e tudo o que dá errado na negociação é um spread médio de 2 pips no EURUSD. Havia 60 negócios na estratégia de candidatos e cada comércio era de 1 lote padrão. O custo é, portanto, de US $ 20 no spread por lote por comércio * 60 negócios = $ 1.200 em custos.
Eu adoraria avaliar intervalos de tempo mais altos. O problema é que nós já estamos limitados a 60 negócios em nosso conjunto comercial rentável. Cortar os potenciais negócios em metade ou mais elimina a capacidade de extrapolar qualquer coisa dos dados. M30 é o fim da estrada para a estratégia.
O lucro bruto total da estratégia foi de US $ 2.510. Após os custos, isso coloca o lucro em US $ 1.310.
A verdadeira questão agora é extrapolar o capital necessário para ganhar US $ 1.310. O backtest negociou 1 lote padrão total por sinal. Não existe uma regra rígida e rápida aqui. Eu estabeleceria o piso mínimo absoluto para a estratégia em US $ 5.000. Isso provavelmente é muito baixo, mas poderia, pelo menos, lidar com alguma redução. Isso coloca a alavancagem em 20: 1 e o lucro teórico para 2018 em 26,2%.
Eu pessoalmente não consideraria negociar lotes cheios com menos de um saldo inicial de $ 10.000. Isso coloca o potencial retorno em 13,1% e parece muito mais saudável.
Além disso, lembre-se de que as estratégias podem aumentar e diminuir. O percentual de retorno e alavancagem pode permanecer inalterado se os lotes negociados e o saldo inicial diminuírem proporcionalmente. Uma conta de $ 1.000 que comercializa mini lotes realiza um retorno de 13,1% de US $ 131,00.
O próximo passo é avaliar a estratégia em uma base progressiva, que eu pretendo fazer nas próximas semanas.
Estratégia de negociação de grupo e # 8211; o primeiro da série que explica as regras comerciais e a gênese da idéia.
Time Frame & # 8211; onde descobri alguns problemas relacionados aos gráficos M1.
Pensamentos posteriores.
Esta série eventualmente levou a uma estratégia de negociação rentável. Se você gostaria de ler a jornada, sugiro ler os artigos sequencialmente.
10 e 20 SMA com estratégia de negociação Forex 200 SMA.
O 10 e 20 SMA com 200 SMA forex trading estratégia é outra estratégia de negociação forex simples, que é bastante fácil de entender e implementar.
Pares em moeda: qualquer.
Indicadores: 10 SMA, 20 SMA, 200 SMA.
Mas primeiro falamos sobre médias móveis ...
PORQUE MUDAR UMA MÉDIA É ÚTIL.
Existem duas razões principais pelas quais as médias móveis são úteis na negociação forex:
As médias móveis ajudam os comerciantes a definir mudanças de tendência nas tendências.
Se você vê quaisquer estratégias de negociação forex que tenham médias móveis nelas, o uso de médias móveis seria bastante relacionado com as duas razões dadas. Eu não quero incomodar com muitos detalhes sobre as médias móveis aqui ... então, seguir em frente.
AS DUAS SIMPLES MOVIMENTAÇÃO MÉDIA (SMA): 10 e 20 SMA's.
Com esta estratégia de negociação de swing, quando o SMA, 10 mais rápido, atravessa a SMA 20 mais lenta, muitas vezes sinaliza uma mudança de tendência.
Então, quando você vê 10 SMA cross 20 SMA para o lado positivo, então você sabe que existe uma ótima possibilidade de que o mercado esteja em alta tendência.
Se 10 SMA atravessar 20 SMA para a desvantagem, então você sabe que existe uma grande probabilidade de que o mercado esteja em declínio.
10 E 20 SMA COM 200 SMA TRADING ESTRATÉGIA REGRAS.
Prazos de negociação: Mantenha o prazo de 4hr e o cronograma diário. Após o 10 SMA mais rápido cruza o SMA 20 mais lento, procure esses castiçais de inversão para entrar em seu comércio para vender, procure castiçais de reversão e cadência de parada de venda de 5 pips abaixo daquele castiçal de reversão de baixa para comprar, procure candelabros de inversão de alta e coloque sua parada de compra ou compre a ordem de parada 5 pips acima do alto desse castiçal de inversão de alta. Coloque a sua perda de parada acima de 5 pips acima do alto do castiçal de inversão de entrada se você estiver vendendo e 5 pips abaixo do baixo do castiçal de inversão de alta se você estiver comprando. Defina seus lucros de retirada para 3 vezes o que você arriscou ou procure por balanço anterior alto / baixo e use esses níveis de preço como seu alvo de lucro.
COMO UTILIZAR O 200 SMA COM ESTA ESTRATÉGIA FOREX.
Agora, como uma medida adicional para garantir que você apenas negocie com a tendência principal, o 200 SMA pode ser usado como um filtro adicional.
Se 10 e 20 sma estiverem acima dos 200 SMA, apenas levem posições longas. Se 10 e 20 sma estiverem abaixo dos 200 SMA, pegue apenas posições curtas.
Isso garante que você faça negociações apenas com base na tendência significativa ou principal que 200 SMA lhe dá uma indicação.
Não esqueça de gostar, compartilhar, tweet etc & # 8230; clicando nos botões abaixo. Eu realmente aprecio isso. Obrigado.
Aprenda Forex: a média móvel de 200 dias.
Ação de preço e Macro.
Um dos indicadores mais populares do mundo é a média móvel simples de 200 dias.
Este indicador pode ser encontrado nos gráficos de muitos bancos de investimento, hedge funds e market makers como um ponto chave de análise por uma multiplicidade de razões.
O uso do indicador tornou-se tão difundido que muitas vezes será analisado na análise fundamental; Para a premissa de que tantos comerciantes podem estar observando o indicador de que as reações correspondentes podem ser vistas quando o preço encontra este histórico do gráfico.
Por exemplo, durante a crise financeira, o par de moedas EURUSD perdeu mais de 3500 pips em valor (21,58%) em apenas 3 e frac12; meses. O Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (TARP) foi anunciado em 14 de outubro de 2008; seguido logo após a primeira rodada de compras de títulos pelo departamento do Tesouro.
Isso deu esperança ao mundo. O mercado reagiu maciçamente.
O EURUSD subiu quase 2400 pips (19,35%) em seus mínimos, aumentando até o preço atingir a média móvel de 200 dias. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais:
Criado por James Stanley.
Isso nos leva ao primeiro uso da média móvel de 200 dias; como suporte e / ou resistência.
Apoio e resistência.
Poucos atributos técnicos podem ser tão importantes para um comerciante como suporte e resistência. E, embora existam inúmeras maneiras de encontrar níveis potenciais, poucos são tão interessantes quanto a média móvel de 200 dias pelo mesmo motivo que mencionamos no início deste artigo: o potencial de uma profecia auto-realizável ocorrer como comerciantes ao redor do mundo Reagir vendendo quando o preço resiste na média móvel de 200 dias, ou comprar quando o preço é suportado pelo MM de 200 dias.
Criado por James Stanley.
Os comerciantes podem procurar colocar paradas abaixo desses níveis ao procurar o comércio na direção da tendência de longo prazo. No exemplo acima, ao notar que esse preço se refletiu sobre a média móvel de 200 dias, os comerciantes podiam procurar longar com uma parada abaixo do milagre de 200 dias.
Então, se o preço não se mover mais alto, o comerciante pode procurar fechar o comércio antes que a perda cresça para um nível indesejável. A imagem abaixo ilustra essa premissa com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Um dos desejos primários de tal estratégia é o pensamento de que o comerciante pode entrar no mercado na direção da tendência a longo prazo.
Afinal, se o preço se deslocar para a média móvel de 200 dias, o preço está a diminuir depois de ter trocado anteriormente acima desse nível; indicando que a tendência era anteriormente a vantagem. Isso nos leva a outro uso popular do 200 Day MA: como uma ferramenta para determinar as tendências.
A média móvel de 200 dias como um filtro de tendências.
O preço cruzou a média móvel de 200 dias apenas uma vez em 2018 no EURUSD (ao olhar para uma barra fechada para confirmação do crossover).
Preço feito apenas seis desses cruzamentos em 2018, em mais de 3 instâncias diferentes; muitos dos quais foram seguidos por uma corrida prolongada no par nessa direção. A imagem abaixo mostra com mais detalhes:
Criado por James Stanley.
Cada instância de atividade de cruzamento foi seguida por um movimento estendido correspondente, com tamanhos desses movimentos indicados no quadro abaixo:
Criado por James Stanley.
Estratégias para negociar com o MA de 200 dias.
Os comerciantes podem construir estratégias inteiras ao redor do MA de 200 dias. Como foi visto acima, o preço pode ser executado por um longo período de tempo depois de cruzar o milagre de 200 dias. Assim, quando o preço se move acima do milagre de 200 dias, os comerciantes podem procurar passar por uma parada protetora na média móvel. Dessa forma, se o preço reverter, então o comerciante pode conter a perda a um nível palatável. Alternativamente, quando o preço se move abaixo da média móvel de 200 dias, os comerciantes podem procurar curtir com uma parada na média móvel.
Alternativamente, os comerciantes podem integrar a média móvel de 200 dias em suas estratégias ou configurações pré-existentes como um filtro de tendências.
Digamos, por exemplo, que um trader quis trocar com RSI. Bem, eles podem fazê-lo, filtrando negociações apenas para receber entradas que concordem com a média móvel de 200 dias. Então, se o preço estiver acima do milagre de 200 dias, o comerciante só está recebendo entradas quando RSI cruza e acima de 30; ou se o preço estiver abaixo do mês de 200 dias, o comerciante está apenas a receber entradas curtas no cruzamento do RSI e abaixo dos 70.
Uma Nota sobre Gestão de Riscos.
Enquanto os comerciantes podem procurar empregar uma multidão de estratégias diferentes, o desejo geral de negociar na direção da tendência traz especial relevância para a média móvel de 200 dias.
Quando o preço cruza a média móvel de 200 dias, muitos comerciantes de todo o mundo podem estar tomando conhecimento e se o preço se processar abaixo do suporte ou acima da resistência & ndash; que pode ser tomado como um sinal de que a tendência anterior acabou e uma nova tendência pode estar se desenvolvendo. Esta é uma das áreas que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem, mitigando a perda potencial quando a tendência inverte.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Estratégia Forex Swing Trading # 2: (10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System)
Postado por Mangi Madang há 1944 dias.
O SMA de 10 e 20 com 200 SMA Forex Swing Trading System é um sistema de negociação Swing muito simples que você pode implementar sem.
Qualquer Dificuldade no todo.
Mas primeiro falamos sobre médias móveis ...
PORQUE MUDAR UMA MÉDIA É ÚTIL.
Existem duas razões principais pelas quais as médias móveis são úteis na negociação forex:
As médias móveis ajudam os comerciantes a definir mudanças de tendência nas tendências.
Se você vê quaisquer estratégias de negociação forex que tenham médias móveis nelas, o uso de médias móveis seria bastante relacionado com as duas razões dadas.
Eu não quero incomodar com muitos detalhes sobre as médias móveis aqui ... então, seguir em frente.
AS DUAS SIMPLES MOVIMENTAÇÃO MÉDIA (SMA): 10 e 20 SMA's.
Com esta estratégia de negociação de swing, quando o SMA, 10 mais rápido, atravessa a SMA 20 mais lenta, muitas vezes sinaliza uma mudança de tendência.
Então, quando você vê 10 SMA cross 20 SMA para o lado positivo, então você sabe que existe uma ótima possibilidade de que o mercado esteja em alta tendência.
Se 10 SMA atravessar 20 SMA para a desvantagem, então você sabe que existe uma grande probabilidade de que o mercado esteja em declínio.
Os 10 e 20 SMA com 200 SMA Forex Swing Trading System Trading Rules.
Prazos de negociação: Mantenha o prazo de 4hr e o cronograma diário. Após o 10 SMA mais rápido cruza o SMA 20 mais lento, procure esses castiçais de inversão para entrar em seu comércio para vender, procure castiçais de reversão e cadência de parada de venda de 5 pips abaixo daquele castiçal de reversão de baixa para comprar, procure candelabros de inversão de alta e coloque sua parada de compra ou compre a ordem de parada 5 pips acima do alto desse castiçal de inversão de alta. Coloque a sua perda de parada acima de 5 pips acima do alto do castiçal de inversão de entrada se você estiver vendendo e 5 pips abaixo do baixo do castiçal de inversão de alta se você estiver comprando. Defina seus lucros de retirada para 3 vezes o que você arriscou ou procure por balanço anterior alto / baixo e use esses níveis de preço como seu alvo de lucro.
Como usar 200 SMA com esta estratégia Forex.
Agora, como uma medida adicional para garantir que você apenas negocie com a tendência principal, o 200 SMA pode ser usado como um filtro adicional.
Se 10 e 20 sma estiverem acima dos 200 SMA, apenas levem posições longas. Se 10 e 20 sma estiverem abaixo dos 200 SMA, pegue apenas posições curtas.
Isso garante que você faça negociações apenas com base na tendência significativa ou principal que 200 SMA lhe dá uma indicação.
Você gostou disso? Isso significaria o mundo para mim se você compartilhasse:
2 Comentários.
O que você acha de ter lucros na cruz do m de mais rápido na direção oposta? E em todas as estratégias de cross cross swing.?
Você pode tentar isso e ver como funciona.
O problema com isso é que, se houver movimento de preços muito grande, a maioria de vocês pode ser eliminada.
No comments:
Post a Comment